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及时更新交易对手信用风险资本计量方法 银监会有关部门负责人就《关于印发〈衍生工具_新浪财经

  即时翻新的交易对手信贷风险本钱计量办法 中国1971开账户业监督办理佣金有关部门负责人就《上印发〈衍生器交易对手失约风险资产计量必须穿戴的〉的告发》答通信者问

  源头:金融时报

  本报通信者张莫东

  为了增强会计师的风险办理和计量才能,帮忙国际接管规范和衍生制造的互换,中国1971开账户业监督办理佣金问题《上印发〈衍生器交易对手失约风险资产计量必须穿戴的〉的告发》(以下缩写《告发》)。中国1971开账户业监督办理佣金有关部门负责人答通信者问。

  通信者:收回告发的树立是什么?

  答:交易对手信贷风险是衍生器事情的次要风险阶级,激化衍生器交易对手信贷风险本钱需要亦本轮国际金融接管变革的主要内容经过。最近几年中,中国1971商业开账户衍生品交易促进扩张,多样化。同时,商业开账户国际事情的活肉扩张,海内衍生品交易量的增长。2014年3月,巴塞尔佣金问题《交易对手信贷风险计量规范办法》,更衣现行公开办法和规范办法下的剧本、广播稿或者电影剧本。即时翻新的交易对手信贷风险本钱计量办法,可以每个充足地捕捉衍生器交易对手信贷风险的动摇和增长。

  通信者:什么听说《告发》中“衍生器交易对手失约风险资产”?

  答:商业开账户扩张衍生金融事情,应计算衍生器的交易对手信贷风险额外的资产,包罗以下两个局部::一是交易对手失约风险额外的资产,二是信誉评价风险额外的资产。。到站的,计算交易对手失约风险额外的资产时,应先计算交易对手失约揭露,即《告发》中“交易对手失约揭露”。从国家的经济情势的角度,交易对手失约揭露是指在衍生器事情中,因交易对手失约对商业开账户发生的风险揭露上浆。

  通信者:与原相关规则相形,告发的新需要是什么?

  答:告发中有三项新需要。:率先,告发精确地解释了三个层面的风险启动。:净结算结成、资产类别与宣布中立结成。商业开账户由于渐变和C暗中的分别,风险揭露逐渐计算。其次,告发的规则了交易对手信贷风险揭露的身分。告发的规则,失约风险启动分为重新安置本钱(置换) Cost, 潜在风险揭露(潜在) Future Exposure, PFE)两局部。重新安置本钱是指失约时的衍生器的集会等值的。,失约损耗的最接近的损耗。潜在风险揭露是衍生器在风险投资中揭露的更大风险。。第三,告发散发了风险限制等式的排序和典型。。该告发扩大了捕捉杂多的衍生器的风险等式。。就取代本钱说起,附加变量,如附加防护和边线扳机值,清楚的加边于限制衍生制造的差同化处置。就潜在风险启动说起,直言的的班长因素(SF)、接管动摇(三角洲)、对比系数、对立面限制等式如学期清算实情的应用和决定。

  通信者:告发的排序有什么清楚的?

  答:在本钱计量尊重,告发表达了婚配需要。,商业开账户应扩张和工具开账户特点。、一种一致的事情复杂的事物和风险情势的度量办法。眼前,在中国1971扩张衍生品事情的开账户等同受宪法限制的。,大部分开账户事情不足。。条件性陈述告发的规则的计量办法对商业开账户风险计量和零碎发达出席的较高的需要,出席的的告发,经纪特点较大、开账户特点对立较大的开账户,告发的计量办法该当工具。,其他开账户可持续工具现行计量办法。

责任编辑:李坚 SF163


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